通达信麦克米伦〖波动率价差〗利用波动率HV的均值回归识别波动率极端高估与低估区间源码
麦克米伦波动率价差体系 MVB 副图指标说明书》 体系来源：劳伦斯·麦克米伦（Lawrence G. McMillan），期权经典著作《期权投资策略》作者，是全球期权领域公认的大师，这套波动率价差体系是其经典的波动率择时框架，核心思想就是利用历史波动率HV的均值回归特性，识别波动率极端高估与低估区间，指导期权波动率交易，也可辅助股票判断行情起爆与衰竭窗口。
N:=20;
M:=4;
LNC:=LN(C/REF(C,1));
HV_STD:=STD(LNC,N);
HV:=HV_STD * SQRT(252)*100;
HV_MA:=MA(HV,N);
VOL_SPREAD:=HV - HV_MA;
HV_SD:=STD(HV,N);
MVB_UP:=HV_MA + M*HV_SD;
MVB_DN:=HV_MA - M*HV_SD;
HV_LINE:HV,COLORRED;
HV_MA_LINE:HV_MA,COLORYELLOW;
MVB_UP_LINE:MVB_UP,COLORGREEN,DOTLINE;
MVB_DN_LINE:MVB_DN,COLORGREEN,DOTLINE;
VOL_SPREAD,COLORSTICK;
DRAWICON(HV>MVB_UP, HV*0.95, 2);
DRAWICON(HV< MVB_DN, HV*1.05, 1);
ZERO:0,COLORWHITE,DOTLINE;
未来函数检测结果
N赋值:20
M赋值:4
LNC赋值:收盘价/1日前的收盘价的自然对数
HV_STD赋值:LNC的N日估算标准差
HV赋值:HV_STD * 252的开方*100
HV_MA赋值:HV的N日简单移动平均
VOL_SPREAD赋值:HV - HV_MA
HV_SD赋值:HV的N日估算标准差
MVB_UP赋值:HV_MA + M*HV_SD
MVB_DN赋值:HV_MA - M*HV_SD
输出HV_LINE:HV,画红色
输出HV_MA_LINE:HV_MA,画黄色
输出MVB_UP_LINE:MVB_UP,画绿色,DOTLINE
输出MVB_DN_LINE:MVB_DN,画绿色,DOTLINE
VOL_SPREAD,COLORSTICK
当满足条件HV>MVB_UP时,在HV*0.95位置画2号图标
当满足条件HV输出ZERO:0,画白色,DOTLINE
- QQ：88652583
- 邮箱：88652583@qq.com
- 工作时间：7:30-21:00
- 微信：88652583或扫描如下二维码
sitemap站点地图
